Pemodelan Arimax dan Neural Network untuk Peramalan dan Dasar Perencanaan Investasi Net Asset Value (NAV) Equity di PT Prudential Life Assurance

Suryo Djojonegoro • Suhartono Suhartono • Dian Retno Sari Dewi
Journal article Widya Teknik • 2008 Indonesia

Abstrak

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh manajer investasi di pasar modal adalah ketidakpastian Net Asset Value (NAV) yang membuat manajer investasi bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pemodelan NAV dari salah satu reksa dana yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Asssurance dengan menggunakan Model Fungsi Transfer dan Neural Network untuk memprediksi NAV di masa yang akan datang. Prediktor yang digunakan dalam penelitian adalah harga minyak mentah dunia (X1), harga emas Internasional (X2), dan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar Amerika (X3). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode peramalan yang tepat melalui metode fungsi transfer (ARIMAX) dan Neural Network (NN) yang dapat digunakan untuk memprediksi Net Asset Value (NAV) Equity Fund yang membantu para investor dalam mengambil keputusan terhadap dana yang akan diinvestasikan. Selain itu, untuk mengetahui hubungan antara harga minyak mentah, harga emas, dan nilai kurs dolar terhadap Net Asset Value (NAV) Equity Fund melalui metode fungsi transfer (ARIMAX). Hasilnya menunjukkan bahwa model fungsi transfer dengan input gold merupakan model terbaik yang dapat digunakan untuk meramalkan Net Asset Value (NAV) periode ke depan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa prediktor yang signifikan adalah harga minyak mentah, harga emas, dan nilai kurs dolar.

Metrics

  • 93 kali dilihat
  • 127 kali diunduh

Jurnal

Widya Teknik

Widya Teknik is a peer-reviewed, open access journal publishing original research in industrial e... tampilkan semua