Pemodelan dan Peramalan Penutupan Harga Saham PT. Telkom dengan Metode Arch - Garch

Lety Marvillia, Bunga Lety
Journal article MATHunesa • 2013

Download full text
(Bahasa Indonesia, 8 pages)

Abstract

Adanya heterokedastisitas pada suatu data deret waktu, membuat pemodelan dan peramalan dengan menggunakan ARIMA Box Jenkins tidak lagi valid. Diperlukan metode lain dalam memodelkan heterokedastisitas, sehingga dilakukan pemodelan menggunakan ARCH-GARCH dalam memodelkan volatilitas dari data tersebut. Seperti pada data mingguan penutupan harga saham PT. TELKOM yang diambil pada periode September 2008 hingga Desember 2012, Residual yang diperoleh dari model ARIMA diuji heteroskedasticity dengan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasilnya data tersebut mengandung heterokedastisitas yang kemudian dimodelkan dengan GARCH (1,1) untuk memodelkan varians error dan dilakukan peramalan dalam jangka waktu 104 periode ke depan.

Metrics

  • 96 views
  • 176 downloads

Journal

MATHunesa

MATHunesa is a mathematical scientific journal published by the Mathematics Department of the Fac... see more