Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Tiga Waktu Sebelumnya

B. Setiawaty • S. A. Purnomo • N. K. K. Ardana
Journal article Jurnal Matematika dan Aplikasinya • 2011

Download full text
(Bahasa Indonesia, 12 pages)

Abstract

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dari tahun 1998 sampai dengan 2009 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov tiga waktu sebelumnya. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah. Galat antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya relatif cukup kecil.

Metrics

  • 91 views
  • 29 downloads

Journal

Jurnal Matematika dan Aplikasinya

Jurnal Matematika dan Aplikasinya merupakan media yang memuat infonnasi hasil penelitian matemati... see more