Analisis Intraday Saham Winner dan Loser di Bursa Efek Indonesia

Julian Ferry Hermanto • Putu Anom Mahadwartha
Journal article Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora • Квітень 2020 Індонезія

Download full text
(10 pages)

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi anomaly intraday effect di saham winner dan loser yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Menggunakan frekuensi transaksi harian dan cumulative actual return untuk memilih saham dalam kategori winner dan loser, penelitian ini menemukan bahwa saham yang merupakan saham winner di masa lalu cenderung menjadi saham loser di masa kini. Sebaliknya, saham yang merupakan saham loser di masa lalu cenderung menjadi saham winner di masa kini. Penelitian ini juga menemukan bahwa saham dalam kelompok winner dan loser cenderung menghasilkan abnormal return tertinggi pada 15 menit sebelum penutupan sesi pertama perdagangan sampai penutupan perdagangan sesi pertama dan saham dalam kelompok winner dan loser cenderung menghasilkan abnormal return terendah pada saat 15 menit sebelum penutupan perdagangan sampai penutupan perdagangan.

 

Metrics

  • 0 views
  • 3 downloads

Journal

Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora

Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora (Keluwih: Journal of Social and Humanities) is an online, op... see more